Managementul riscurilor

Bucharest 02 October 2019 - 03 October 2019

Trainer: Adrian Codirlașu

Details

Cursul oferă o introducere în managementul riscurilor și în metodologiile de administrare a acestora, a reglementărilor în acest domeniu, precum și a metodelor de evaluare și control. Mai mult decât atât, în cadrul cursului se vor identifica, analiza şi ilustra cu exemple practice aspectele cheie implicate de această problematică.

Target group

Programul este recomandat angajaților din cadrul departamentului de management al riscului din instituţiile financiare, companii de asigurări şi firme de investiţii, precum şi altor persoane interesate.

Course objectives

Obiectivul principal al programului este reprezentat de însușirea de către participanți a cunoștințelor referitoare la identificarea, evaluarea și controlul riscurilor.

Subjects

1. Tipuri de riscuri; arii de risc semnificativ; identificarea și evaluarea riscurilor semnificative.

2. Riscul de piață

- Origine

- Definire

- Exemple

2.1 Principalele reglementări prudențiale privind riscul de piață

- Basel II, Basel II.5, Basel III

- CRD IV si CRR

- European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

2.2 Măsurarea și controlul riscului de piață

- Calculul cerinței de capital aferentă riscului de piață

- Modele de risc de risc de piață

- Modele Value at Risk (VaR)

- Managementul riscurilor pentru portofolii complexe (de instrumente financiare derivate)

- Hedging-ul riscului de piață

3. Riscul operațional

- Identificarea riscului operațional

- Origine

- Definire

- Exemple

3.1 Principalele reglementări privind riscul operațional

- Basel II

- CRD IV și CRR

3.2 Măsurarea și controlul riscului operațional

- Indicatori cheie de risc operaţional

- Analiza datelor de pierderi datorate riscului operaţional

4. Riscul de credit și riscul de lichiditate al unui portofoliu de instrumente financiare

5. Scenarii de risc, simulări de criză/teste de stres

Trainer

ADRIAN CODIRLAŞU, CFA, PhD deține certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanțe internaționale. Adrian are o experiență de 4 ani ca Director al Departamentului Market Risk și Operational Risk în cadrul Unicredit Bank si de cinci ani ca Senior Options Dealer în cadrul ING Bank şi este Profesor asociat al Școlii Doctorale de Finanțe Bănci – DOFIN, al programului de masterat Managementul Sistemelor Bancare în cadrul cărora predă materii precum econometrie, instrumente derivate şi managementul riscului. În ultimii 8 ani Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 a fost Președintele acestei asociații. Din decembrie 2015 Adrian este președintele CFA România. Între 2011-2013 Adrian a fost președintele Asociației Analiștilor Financiari-Bancari din România. Adrian a ocupat poziția de economist senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naționale a României pentru mai mult de 5 ani.